In finance, a chooser option is a special type of option contract. It gives the purchaser a fixed period to decide whether the derivative will be a European call or put option. In more detail, a chooser option has a specified decision time , where the buyer has to make the decision described above. Finally, at the expiration time the option expires. If the buyer has chosen that it should be a call option, the payout is . For the choice of a put option, the payout is . Here is the strike price of the option and is the stock price at expiry.
| Attributes | Values |
|---|
| rdfs:label
| - Chooser-Option (de)
- Chooser option (en)
- Chooseroptie (nl)
|
| rdfs:comment
| - In finance, a chooser option is a special type of option contract. It gives the purchaser a fixed period to decide whether the derivative will be a European call or put option. In more detail, a chooser option has a specified decision time , where the buyer has to make the decision described above. Finally, at the expiration time the option expires. If the buyer has chosen that it should be a call option, the payout is . For the choice of a put option, the payout is . Here is the strike price of the option and is the stock price at expiry. (en)
- Een chooseroptie is een financieel instrument. Het is een exotische optie. Een chooseroptie is vergelijkbaar met een standaardstraddle. Bij een chooseroptie krijgt men echter de keuze om op een vooraf bepaald tijdstip aan te geven of de optie een call- of putoptie is. Dat maakt een chooseroptie goedkoper dan een straddle. Hoe verder weg het keuzemoment ligt in de looptijd van de chooser, hoe duurder de optie in prijs zal zijn en de prijs van een straddle zal benaderen. (nl)
- Eine Chooser-Option oder As you like it Option (im englischen Sprachraum auch preference option genannt) ist eine spezielle Form eines Derivates bzw. genauer eine Exotische Option Der Optionsinhaber hat zu einem definierten Zeitpunkt vor der Fälligkeit die Wahl, sich zu entscheiden, ob er seinen Chooser in eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption umwandeln will. (de)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Eine Chooser-Option oder As you like it Option (im englischen Sprachraum auch preference option genannt) ist eine spezielle Form eines Derivates bzw. genauer eine Exotische Option Der Optionsinhaber hat zu einem definierten Zeitpunkt vor der Fälligkeit die Wahl, sich zu entscheiden, ob er seinen Chooser in eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption umwandeln will. Im Vergleich zu Straddles sind Choosers kostengünstiger zu erwerben, wobei der Abschlag desto höher ist, je früher der Zeitpunkt ist, zu dem sich der Optionsinhaber für die Wandlung in eine Kauf- oder Verkaufsoption entscheiden muss. Sie sind allerdings bei ansonsten gleicher Ausstattung teurer als die entsprechende reine Kauf- oder Verkaufsoption. Der Preis eines Choosers steigt mit der Volatilität des Basiswertes, der Preis des Basiswertes spielt dagegen eine untergeordnete Rolle. Damit kann man auf eine steigende Volatilität setzen, ohne zu stark von der eigentlichen Bewegung des Basiswertes abhängig zu sein. (de)
- In finance, a chooser option is a special type of option contract. It gives the purchaser a fixed period to decide whether the derivative will be a European call or put option. In more detail, a chooser option has a specified decision time , where the buyer has to make the decision described above. Finally, at the expiration time the option expires. If the buyer has chosen that it should be a call option, the payout is . For the choice of a put option, the payout is . Here is the strike price of the option and is the stock price at expiry. (en)
- Een chooseroptie is een financieel instrument. Het is een exotische optie. Een chooseroptie is vergelijkbaar met een standaardstraddle. Bij een chooseroptie krijgt men echter de keuze om op een vooraf bepaald tijdstip aan te geven of de optie een call- of putoptie is. Dat maakt een chooseroptie goedkoper dan een straddle. Hoe verder weg het keuzemoment ligt in de looptijd van de chooser, hoe duurder de optie in prijs zal zijn en de prijs van een straddle zal benaderen. (nl)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)