In the theory of probability, the Glivenko–Cantelli theorem (sometimes referred to as the Fundamental Theorem of Statistics), named after Valery Ivanovich Glivenko and Francesco Paolo Cantelli, determines the asymptotic behaviour of the empirical distribution function as the number of independent and identically distributed observations grows.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Satz von Gliwenko-Cantelli (de)
- Glivenko–Cantelli theorem (en)
- Théorème de Glivenko-Cantelli (fr)
- Teorema di Glivenko-Cantelli (it)
- 글리벤코-칸텔리 정리 (ko)
- Stelling van Glivenko–Cantelli (nl)
- Теорема Гливенко — Кантелли (ru)
|
| rdfs:comment
| - Der Satz von Gliwenko-Cantelli oder Satz von Gliwenko, auch Hauptsatz der mathematischen Statistik oder Fundamentalsatz der Statistik genannt, englisch Central statistical theorem, ist ein mathematischer Lehrsatz auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welcher auf zwei Arbeiten der beiden Mathematiker Waleri Iwanowitsch Gliwenko und Francesco Cantelli aus dem Jahre 1933 zurückgeht. Aus dem Satz geht hervor, dass bei unabhängig durchgeführten Zufallsversuchen die aus den Zufallsstichproben gewonnenen empirischen Verteilungsfunktionen einer Zufallsgröße gleichmäßig mit Wahrscheinlichkeit Eins gegen deren tatsächliche Verteilungsfunktion konvergieren und dass dadurch die Möglichkeit der Schätzung dieser Verteilungsfunktion gegeben ist. (de)
- Il teorema di Glivenko-Cantellidimostra che la funzione di ripartizione empirica di una variabile casuale unidimensionaleconverge, con probabilità 1 uniformemente in , verso l'effettiva funzione di ripartizione. Il teorema venne formulato nel 1933 da Valerij Ivanovič Glivenko e Francesco Paolo Cantelli. (it)
- En théorie des probabilités, le théorème de Glivenko-Cantelli, communément appelé « théorème fondamental de la statistique »[réf. nécessaire] exprime dans quelle mesure une loi de probabilité peut être révélée par la connaissance d'un (grand) échantillon de ladite loi de probabilité. (fr)
- De stelling van Glivenko–Cantelli is een stelling uit de kansrekening die het asymptotische gedrag beschrijft van de empirische verdelingsfunctie bij toenemende steekproefomvang. De stelling werd in 1933 geformuleerd door Valeri Ivanovič Glivenko en Francesco Paolo Cantelli. (nl)
- Теорема Гливе́нко — Канте́лли в математической статистике уточняет результат о сходимости выборочной функции распределения к её теоретическому аналогу. (ru)
- In the theory of probability, the Glivenko–Cantelli theorem (sometimes referred to as the Fundamental Theorem of Statistics), named after Valery Ivanovich Glivenko and Francesco Paolo Cantelli, determines the asymptotic behaviour of the empirical distribution function as the number of independent and identically distributed observations grows. (en)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Der Satz von Gliwenko-Cantelli oder Satz von Gliwenko, auch Hauptsatz der mathematischen Statistik oder Fundamentalsatz der Statistik genannt, englisch Central statistical theorem, ist ein mathematischer Lehrsatz auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welcher auf zwei Arbeiten der beiden Mathematiker Waleri Iwanowitsch Gliwenko und Francesco Cantelli aus dem Jahre 1933 zurückgeht. Aus dem Satz geht hervor, dass bei unabhängig durchgeführten Zufallsversuchen die aus den Zufallsstichproben gewonnenen empirischen Verteilungsfunktionen einer Zufallsgröße gleichmäßig mit Wahrscheinlichkeit Eins gegen deren tatsächliche Verteilungsfunktion konvergieren und dass dadurch die Möglichkeit der Schätzung dieser Verteilungsfunktion gegeben ist. (de)
- In the theory of probability, the Glivenko–Cantelli theorem (sometimes referred to as the Fundamental Theorem of Statistics), named after Valery Ivanovich Glivenko and Francesco Paolo Cantelli, determines the asymptotic behaviour of the empirical distribution function as the number of independent and identically distributed observations grows. The uniform convergence of more general empirical measures becomes an important property of the Glivenko–Cantelli classes of functions or sets. The Glivenko–Cantelli classes arise in Vapnik–Chervonenkis theory, with applications to machine learning. Applications can be found in econometrics making use of M-estimators. (en)
- Il teorema di Glivenko-Cantellidimostra che la funzione di ripartizione empirica di una variabile casuale unidimensionaleconverge, con probabilità 1 uniformemente in , verso l'effettiva funzione di ripartizione. Il teorema venne formulato nel 1933 da Valerij Ivanovič Glivenko e Francesco Paolo Cantelli. (it)
- En théorie des probabilités, le théorème de Glivenko-Cantelli, communément appelé « théorème fondamental de la statistique »[réf. nécessaire] exprime dans quelle mesure une loi de probabilité peut être révélée par la connaissance d'un (grand) échantillon de ladite loi de probabilité. (fr)
- De stelling van Glivenko–Cantelli is een stelling uit de kansrekening die het asymptotische gedrag beschrijft van de empirische verdelingsfunctie bij toenemende steekproefomvang. De stelling werd in 1933 geformuleerd door Valeri Ivanovič Glivenko en Francesco Paolo Cantelli. (nl)
- Теорема Гливе́нко — Канте́лли в математической статистике уточняет результат о сходимости выборочной функции распределения к её теоретическому аналогу. (ru)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)