In time series analysis, the moving-average model (MA model), also known as moving-average process, is a common approach for modeling univariate time series. The moving-average model specifies that the output variable is cross-correlated with a non-identical to itself random-variable. Together with the autoregressive (AR) model, the moving-average model is a special case and key component of the more general ARMA and ARIMA models of time series, which have a more complicated stochastic structure. Contrary to the AR model, the finite MA model is always stationary.
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - MA(q) eredu (eu)
- Modelo de medias móviles (es)
- Modello a media mobile (it)
- 移動平均モデル (ja)
- Moving-average model (en)
- Model MA (pl)
- Модель скользящего среднего (ru)
- 移动平均模型 (zh)
|
| rdfs:comment
| - Denbora serieen azterketan, MA eredua, ingelesezko moving average (euskaraz, batezbesteko higikorra) hitzetatik, denbora serieak modelizatzeko eredu bat da, eredu orokorren osagai gisa erabiltzen dena. MA(q) eredua honela definitzen da: non seriearen batezbestekoa, balioak ereduaren parametroak eta zarata zuriko prozesuak diren. q balioa MA ereduaren maila da. MA eredua bateratuz, ereduak sortzen dira. (eu)
- 時系列分析における移動平均モデル（英: moving average model、MAモデル）は現在・過去のホワイトノイズ線形和に定数を加えて単変量の現在値を表現するモデルである。移動平均過程（英: moving average process）とも呼ばれる。 移動平均モデルは自己回帰移動平均モデル (ARMA) および自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA) の特別なケースにあたる。また移動平均の一般化にあたる。 (ja)
- In statistica, il modello a media mobile (o MA da moving average) è un modello statistico utilizzato per modellare le serie storiche, sulla base della media mobile dei loro termini passati. (it)
- 在时间序列分析中，移动平均模型（简记为：MA模型）是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。 移动平均模型和自回归模型都是时间序列中 ARMA模型 和 ARIMA模型 模型的重要组成部分，也是一种特殊情况。尽管名称类似，但移动平均模型不应与移动平均值相混淆。与自回归模型不同，移动平均模型总是平稳的。 (zh)
- En análisis de serie del tiempo, el modelo de medias móviles (MA) es una aproximación común para series de tiempo univariadas. El modelo de medias móviles especifica que la variable de salida depende linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término estocástico. Junto con el modelo autorregresivo (AR), es un caso especial y componente clave de los modelos de serie de tiempo más generales ARMA y ARIMA, los cuales tienen una estructura estocástica más compleja. Contrariamente a los modelos autorregresivos, el MA es siempre estacionario. (es)
- In time series analysis, the moving-average model (MA model), also known as moving-average process, is a common approach for modeling univariate time series. The moving-average model specifies that the output variable is cross-correlated with a non-identical to itself random-variable. Together with the autoregressive (AR) model, the moving-average model is a special case and key component of the more general ARMA and ARIMA models of time series, which have a more complicated stochastic structure. Contrary to the AR model, the finite MA model is always stationary. (en)
- Model MA, model ze średnią ruchomą (ang. moving average model, MA model) – parametryczny model szeregu czasowego (pewna realizacja procesu losowego), często stosowany w analizie szeregów czasowych z jedną zmienną. Notacja odnosi się do modelu rzędu co można zapisać też: gdzie: – średnia szeregu czasowego, czyli wartość oczekiwana (często przyjmuje się, że równa jest zero), – parametry modelu, – wyrażenia odpowiadające błędowi szumu białego. – rząd modelu MA. Inne rodzaje modeli wykorzystywanych w identyfikacji:
* model AR, model ARX, model ARMAX, model ARMA, model ARIMA,
* model MAX. (pl)
- Модель скользящего среднего -го порядка — модель временного ряда вида: где — белый шум, — параметры модели ( можно считать равным 1 без ограничения общности). Также в модель иногда добавляют константу. Тем не менее, поскольку чаще всего модели скользящего среднего используются для моделирования случайных ошибок временных рядов, то константу можно считать параметром основной модели. Процесс белого шума формально можно считать процессом скользящего среднего нулевого порядка — MA(0). Чаще всего на практике используют процесс скользящего среднего первого порядка MA(1) (ru)
|
| differentFrom
| |
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Denbora serieen azterketan, MA eredua, ingelesezko moving average (euskaraz, batezbesteko higikorra) hitzetatik, denbora serieak modelizatzeko eredu bat da, eredu orokorren osagai gisa erabiltzen dena. MA(q) eredua honela definitzen da: non seriearen batezbestekoa, balioak ereduaren parametroak eta zarata zuriko prozesuak diren. q balioa MA ereduaren maila da. MA eredua bateratuz, ereduak sortzen dira. (eu)
- En análisis de serie del tiempo, el modelo de medias móviles (MA) es una aproximación común para series de tiempo univariadas. El modelo de medias móviles especifica que la variable de salida depende linealmente del valor actual y varios de los anteriores de un término estocástico. Junto con el modelo autorregresivo (AR), es un caso especial y componente clave de los modelos de serie de tiempo más generales ARMA y ARIMA, los cuales tienen una estructura estocástica más compleja. Al modelo de medias móviles no se le ha de confundir con la media móvil, un concepto distinto, a pesar de sus semejanzas. Contrariamente a los modelos autorregresivos, el MA es siempre estacionario. (es)
- In time series analysis, the moving-average model (MA model), also known as moving-average process, is a common approach for modeling univariate time series. The moving-average model specifies that the output variable is cross-correlated with a non-identical to itself random-variable. Together with the autoregressive (AR) model, the moving-average model is a special case and key component of the more general ARMA and ARIMA models of time series, which have a more complicated stochastic structure. The moving-average model should not be confused with the moving average, a distinct concept despite some similarities. Contrary to the AR model, the finite MA model is always stationary. (en)
- 時系列分析における移動平均モデル（英: moving average model、MAモデル）は現在・過去のホワイトノイズ線形和に定数を加えて単変量の現在値を表現するモデルである。移動平均過程（英: moving average process）とも呼ばれる。 移動平均モデルは自己回帰移動平均モデル (ARMA) および自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA) の特別なケースにあたる。また移動平均の一般化にあたる。 (ja)
- In statistica, il modello a media mobile (o MA da moving average) è un modello statistico utilizzato per modellare le serie storiche, sulla base della media mobile dei loro termini passati. (it)
- Model MA, model ze średnią ruchomą (ang. moving average model, MA model) – parametryczny model szeregu czasowego (pewna realizacja procesu losowego), często stosowany w analizie szeregów czasowych z jedną zmienną. Notacja odnosi się do modelu rzędu co można zapisać też: gdzie: – średnia szeregu czasowego, czyli wartość oczekiwana (często przyjmuje się, że równa jest zero), – parametry modelu, – wyrażenia odpowiadające błędowi szumu białego. – rząd modelu MA. Pojęciowo model MA jest regresją liniową bieżącej wartości szeregów w odniesieniu do poprzednich (niezaobserwowanych) czynników błędu, związanych z białym szumem, lub przypadkowych zaburzeń. Zakłada się, że takie przypadkowe zaburzenia w każdym z punktów, pochodzą z tego samego rozkładu, zwykle rozkładu normalnego z umiejscowieniem w zerze i stałą skalą. Charakterystyczna dla tego modelu jest propagacja losowych zaburzeń do przyszłych wartości szeregów czasowych. Dopasowywanie estymat w tym modelu zachodzi w znacznie bardziej skomplikowany sposób niż w modelach AR, czyli modelach autoregresyjnych, ponieważ wyrażenia związane z błędem są nieobserwowalne. Oznacza to, że muszą być stosowane nieliniowe, iteracyjne procedury dopasowania zamiast liniowych procedur najmniejszych kwadratów. Interpretacja modeli MA jest mniej oczywista niż w przypadku modeli AR. Niekiedy funkcja autokorelacji i funkcja częściowej autokorelacji sugeruje, że model MA byłby bardziej odpowiedni, a czasami zarówno wyrażenie odpowiadające modelowi AR, jak i modelowi MA powinno być użyte w tym samym modelu. Jednak wyrażenia związane z błędem po dopasowaniu modelu powinny być niezależne i powinny spełniać standardowe założenia dla procesów z jedną zmienną: losowe wykresy z ustalonego rozkładu z rozkładem posiadającym ustaloną lokalizację i z dystrybucją posiadającą stałą zmienność. Model MA jest zasadniczo filtrem o skończonej odpowiedzi impulsowej, na który nałożono pewną dodatkową interpretację. Ponadto model ten i model AR są dualne (względem siebie) – każdy proces opisany modelem AR o skończonym rzędzie można opisać modelem MA o nieskończonym rzędzie (i odwrotnie). Inne rodzaje modeli wykorzystywanych w identyfikacji:
* model AR, model ARX, model ARMAX, model ARMA, model ARIMA,
* model MAX. (pl)
- Модель скользящего среднего -го порядка — модель временного ряда вида: где — белый шум, — параметры модели ( можно считать равным 1 без ограничения общности). Также в модель иногда добавляют константу. Тем не менее, поскольку чаще всего модели скользящего среднего используются для моделирования случайных ошибок временных рядов, то константу можно считать параметром основной модели. Процесс белого шума формально можно считать процессом скользящего среднего нулевого порядка — MA(0). Чаще всего на практике используют процесс скользящего среднего первого порядка MA(1) Согласно теореме Волда всякий «регулярный» стационарный процесс может быть представлен как некоторый процесс -процесс с некоторыми коэффициентами (сумма их модулей должна быть конечной). В частности отсюда следует, что любой «регулярный» стационарный процесс можно сколь угодно точно приблизить некоторым MA(q)-процессом конечного порядка. Тем не менее такой способ иногда потребовал бы очень большого порядка модели. Сократить количество параметров модели позволяют модели ARMA, которые дополняют MA-модели авторегрессионной частью. (ru)
- 在时间序列分析中，移动平均模型（简记为：MA模型）是一个常见的对单一变量时间序列进行建模的方法。 移动平均模型和自回归模型都是时间序列中 ARMA模型 和 ARIMA模型 模型的重要组成部分，也是一种特殊情况。尽管名称类似，但移动平均模型不应与移动平均值相混淆。与自回归模型不同，移动平均模型总是平稳的。 (zh)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)