Risk-weighted asset (also referred to as RWA) is a bank's assets or off-balance-sheet exposures, weighted according to risk. This sort of asset calculation is used in determining the capital requirement or Capital Adequacy Ratio (CAR) for a financial institution. In the Basel I accord published by the Basel Committee on Banking Supervision, the Committee explains why using a risk-weight approach is the preferred methodology which banks should adopt for capital calculation:
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| - Activos por riesgo ponderado (es)
- Risk-Weighted Assets (fr)
- Risk-weighted asset (en)
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| - Activos por riesgo ponderado se definen como la suma de los activos de la empresa, ponderados según el riesgo que cada activo suponga para la empresa. Por ejemplo, un préstamo concedido a un particular representa un riesgo alto, mientras que un bono emitido por un estado sólido, como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, no se le asocia un riesgo debido a la certidumbre de la recuperación de la inversión. (es)
- Les Risk-Weighted Assets (RWA), ou actifs à risques pondérés ou encore actifs pondérés par le risque, correspondent au montant minimum de capital requis au sein d'une banque ou d'autres institutions financières en fonction de leur niveau de risque. Ce montant se calcule sur la base d'un pourcentage des actifs, pondérés par le risque. (fr)
- Risk-weighted asset (also referred to as RWA) is a bank's assets or off-balance-sheet exposures, weighted according to risk. This sort of asset calculation is used in determining the capital requirement or Capital Adequacy Ratio (CAR) for a financial institution. In the Basel I accord published by the Basel Committee on Banking Supervision, the Committee explains why using a risk-weight approach is the preferred methodology which banks should adopt for capital calculation: (en)
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| - Activos por riesgo ponderado se definen como la suma de los activos de la empresa, ponderados según el riesgo que cada activo suponga para la empresa. Por ejemplo, un préstamo concedido a un particular representa un riesgo alto, mientras que un bono emitido por un estado sólido, como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, no se le asocia un riesgo debido a la certidumbre de la recuperación de la inversión. En el Basilea I el acuerdo publicado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el comité explica por qué utilizando el riesgo ponderado es la metodología preferida qué los bancos tendrían que adoptar para el cálculo de capital. Esta clase de cálculo es utilizado en determinar el requisito de capital para una institución financiera .
* Proporciona una aproximación más fácil para comparar bancos a través de geografías diferentes
* Activos expuestos fuera del balance pueden ser fácilmente incluidas en los cálculos de adecuación de capital
* Los bancos no son disuadidos de tener activos líquidos con bajo riesgo en sus cuentas. Un documento escrito en 1988 por el Comité de Basilea recomienda controles y estándares seguros para los bancos. A esto se le llamó Basilea I. Años más tarde salió una actualización que se llamaría Basilea II. En esta se actualizaban algunos de los requisitos que se les pedían a los bancos. Años más tarde, debido a la crisis financiera de las subprime de 2008, el comité publicó otro marco llamado Basilea III. La recomendación principal de este documento es que los bancos deben mantener un capital igual al menos al 8% de sus activos de riesgo ponderado. El cálculo de la cantidad de activos de riesgo ponderado depende de qué revisión de Basilea está siguiendo la institución financiera. La mayoría de los países han implementado alguna versión de este control. (es)
- Les Risk-Weighted Assets (RWA), ou actifs à risques pondérés ou encore actifs pondérés par le risque, correspondent au montant minimum de capital requis au sein d'une banque ou d'autres institutions financières en fonction de leur niveau de risque. Ce montant se calcule sur la base d'un pourcentage des actifs, pondérés par le risque. À chaque actif est assigné un risque pondéré déterminé en fonction du montant du risque attaché.L'idée du RWA est d'éviter de déterminer un montant fixe de capital à détenir, sans distinction et sans modularité. Par exemple, des prêts garantis par une lettre de crédit seront davantage pondérés par le risque qu’un crédit hypothécaire, peu risqué puisque garanti par l’hypothèque.Ce système aide à prévenir les banques de ne pas prendre plus de risques (notamment de crédit) qu'elles ne sont en mesure de supporter. (fr)
- Risk-weighted asset (also referred to as RWA) is a bank's assets or off-balance-sheet exposures, weighted according to risk. This sort of asset calculation is used in determining the capital requirement or Capital Adequacy Ratio (CAR) for a financial institution. In the Basel I accord published by the Basel Committee on Banking Supervision, the Committee explains why using a risk-weight approach is the preferred methodology which banks should adopt for capital calculation:
* it provides an easier approach to compare banks across different geographies
* off-balance-sheet exposures can be easily included in capital adequacy calculations
* banks are not deferred from carrying low risk liquid assets in their books Usually, different classes of assets have different risk weights associated with them. The calculation of risk weights is dependent on whether the bank has adopted the standardized or IRB approach under the Basel II framework. Some assets, such as debentures, are assigned a higher risk than others, such as cash or government securities/bonds. Since different types of assets have different risk profiles, weighting assets according to their level of risk primarily adjusts for assets that are less risky by allowing banks to discount lower-risk assets. In the most basic application, government debt is allowed a 0% "risk weighting" - that is, they are subtracted from total assets for purposes of calculating the CAR. A document was written in 1988 by the Basel Committee on Banking Supervision which recommends certain standards and regulations for banks. This was called Basel I, and the Committee came out with a revised framework known as Basel II. The main recommendation of this document is that banks should hold enough capital to equal at least 8% of its risk-weighted assets. More recently, the committee has published another revised framework known as Basel III. The calculation of the amount of risk-weighted assets depends on which revision of the Basel Accord is being followed by the financial institution. Most countries have implemented some version of this regulation. (en)
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