About: Stock market cycle     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.demo.openlinksw.com associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.demo.openlinksw.com/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FStock_market_cycle&invfp=IFP_OFF&sas=SAME_AS_OFF

See Business Cycle. Stock market cycles are proposed patterns that proponents argue may exist in stock markets. Many such cycles have been proposed, such as tying stock market changes to political leadership, or fluctuations in commodity prices. Some stock market patterns are universally recognized (e.g., rotations between dominance of value investing or growth stocks). However, many academics and professional investors are skeptical of any theory claiming to precisely identify or predict stock market cycles. Some sources argue identifying any such patterns as a "cycle" is a misnomer, because of their non-cyclical nature.

AttributesValues
rdfs:label
  • دورات أسواق الأسهم (ar)
  • Stock market cycle (en)
rdfs:comment
  • انظر دورة الأعمال. دورات سوق الأسهم: هي أنماط افتراضية، يجادل المؤيدون لهذة الفرضيات والانماط بأنها قد تكون موجودة في أسواق الأسهم. تم اقتراح العديد من هذه الدورات، مثل ربط تغييرات سوق الأسهم بالقيادة السياسية، أو التقلبات في أسعار السلع. بعض أنماط سوق الأوراق المالية معترف بها عالمياً (على سبيل المثال، التناوب بين هيمنة القيمة الاستثمارية أو نمو الأسهم). ومع ذلك، فإن العديد من الأكاديميين والمستثمرين المحترفين يشككون في أي نظرية تدعي تحديد دورات سوق الأسهم بدقة أو التنبؤ بها. تجادل بعض المصادر بأن تحديد أي أنماط مثل «الدورة» تسمية خاطئة، بسبب طبيعتها غير الدورية. (ar)
  • See Business Cycle. Stock market cycles are proposed patterns that proponents argue may exist in stock markets. Many such cycles have been proposed, such as tying stock market changes to political leadership, or fluctuations in commodity prices. Some stock market patterns are universally recognized (e.g., rotations between dominance of value investing or growth stocks). However, many academics and professional investors are skeptical of any theory claiming to precisely identify or predict stock market cycles. Some sources argue identifying any such patterns as a "cycle" is a misnomer, because of their non-cyclical nature. (en)
foaf:homepage
dcterms:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
  • انظر دورة الأعمال. دورات سوق الأسهم: هي أنماط افتراضية، يجادل المؤيدون لهذة الفرضيات والانماط بأنها قد تكون موجودة في أسواق الأسهم. تم اقتراح العديد من هذه الدورات، مثل ربط تغييرات سوق الأسهم بالقيادة السياسية، أو التقلبات في أسعار السلع. بعض أنماط سوق الأوراق المالية معترف بها عالمياً (على سبيل المثال، التناوب بين هيمنة القيمة الاستثمارية أو نمو الأسهم). ومع ذلك، فإن العديد من الأكاديميين والمستثمرين المحترفين يشككون في أي نظرية تدعي تحديد دورات سوق الأسهم بدقة أو التنبؤ بها. تجادل بعض المصادر بأن تحديد أي أنماط مثل «الدورة» تسمية خاطئة، بسبب طبيعتها غير الدورية. يتم تحديد التغييرات في عوائد الأسهم بشكل أساسي من خلال عوامل خارجية مثل السياسة النقدية الأمريكية (الفيدرالي) والاقتصاد والتضخم وأسعار الصرف والظروف الاجتماعية والاقتصادية (على سبيل المثال، جائحة فيروس كورونا 2020-2021). لا يؤثر رأس المال المعرفي (الفكري) على الأرباح الحالية لأسهم الشركة. يساهم رأس المال الفكري في نمو عائد السهم. يعتقد الخبير الاقتصادي ميلتون فريدمان أنه بالنسبة للجزء الأكبر، باستثناء صدمات العرض الكبيرة جداً، فإن تراجع الأعمال التجارية هو أكثر من ظاهرة نقدية. على الرغم من دورات المصطلح المطبق في كثير من الأحيان، فإن التقلبات في النشاط الاقتصادي التجاري لا تظهر دورية موحدة أو يمكن التنبؤ بها. وفقًا للنظرية القياسية، سيؤدي انخفاض السعر إلى انخفاض العرض وزيادة الطلب، بينما تؤدي الزيادة في السعر إلى عكس ذلك. يعمل هذا بشكل جيد مع معظم الأصول ولكنه غالباً ما يعمل بشكل عكسي بالنسبة للأسهم بسبب الخطأ الذي يرتكبه العديد من المستثمرين في الشراء بسعر مرتفع في حالة من النشوة والبيع بسعر منخفض في حالة من الخوف أو الذعر نتيجة غريزة الرعي. في حالة تسبب الزيادة في السعر في زيادة الطلب، أو يؤدي انخفاض السعر إلى زيادة العرض، فهذا يدمر حلقة التغذية الراجعة السلبية المتوقعة وستكون الأسعار غير مستقرة. يمكن رؤية هذا في الفقاعة أو الانهيار. إن فرضية السوق الفعال (كفاءة السوق) هي افتراض أن أسعار الأصول تعكس جميع المعلومات المتاحة مما يعني أنه من المستحيل «التغلب على السوق» بشكل منهجي. (ar)
  • See Business Cycle. Stock market cycles are proposed patterns that proponents argue may exist in stock markets. Many such cycles have been proposed, such as tying stock market changes to political leadership, or fluctuations in commodity prices. Some stock market patterns are universally recognized (e.g., rotations between dominance of value investing or growth stocks). However, many academics and professional investors are skeptical of any theory claiming to precisely identify or predict stock market cycles. Some sources argue identifying any such patterns as a "cycle" is a misnomer, because of their non-cyclical nature. Changes in stock returns are primarily determined by external factors such as the U.S. monetary policy, the economy, inflation, exchange rates, and socioeconomic conditions (e.g., the 2020-2021 coronavirus pandemic). Intellectual capital does not affect a company stock's current earnings. Intellectual capital contributes to a stock's return growth. Economist Milton Friedman believed that for the most part, excluding very large supply shocks, business declines are more of a monetary phenomenon. Despite the often-applied term cycles, the fluctuations in business economic activity do not exhibit uniform or predictable periodicity. According to standard theory, a decrease in price will result in less supply and more demand, while an increase in price will do the opposite. This works well for most assets but it often works in reverse for stocks due to the mistake many investors make of buying high in a state of euphoria and selling low in a state of fear or panic as a result of the herding instinct. In case an increase in price causes an increase in demand, or a decrease in price causes an increase in supply, this destroys the expected negative feedback loop and prices will be unstable. This can be seen in a bubble or crash. The Efficient-market hypothesis is an assumption that asset prices reflect all available information meaning that it is impossible to systematically "beat the market." (en)
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
foaf:isPrimaryTopicOf
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
is Wikipage redirect of
is foaf:primaryTopic of
Faceted Search & Find service v1.17_git139 as of Feb 29 2024


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3330 as of Mar 19 2024, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc212), Single-Server Edition (378 GB total memory, 59 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2024 OpenLink Software