The Durbin–Wu–Hausman test (also called Hausman specification test) is a statistical hypothesis test in econometrics named after James Durbin, , and Jerry A. Hausman. The test evaluates the consistency of an estimator when compared to an alternative, less efficient estimator which is already known to be consistent. It helps one evaluate if a statistical model corresponds to the data.
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| - Hausman-Spezifikationstest (de)
- Durbin–Wu–Hausman test (en)
- Test d'Hausman (fr)
- Teste de especificação de Hausman (pt)
- Тест Хаусмана (ru)
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| - The Durbin–Wu–Hausman test (also called Hausman specification test) is a statistical hypothesis test in econometrics named after James Durbin, , and Jerry A. Hausman. The test evaluates the consistency of an estimator when compared to an alternative, less efficient estimator which is already known to be consistent. It helps one evaluate if a statistical model corresponds to the data. (en)
- O teste de especificação de Hausman é um teste estatístico utilizado em Econometria que avalia a consistência de um estimador comparado a um outro estimador alternativo. Com isso, este teste ajuda a verificar se o modelo econométrico é adequado aos caso que o economista está lidando. O nome do teste é uma homenagem a , por seu artigo sobre o assunto. (pt)
- Der Hausman-Spezifikationstest, auch Durbin-Wu-Hausman-Test genannt, ist ein Testverfahren aus der mathematischen Statistik. Er ist ein Test auf Endogenität, das heißt ein Test auf den Zusammenhang zwischen den erklärenden (unabhängigen) Variablen und der Störgröße. Er wurde 1978 von Jerry Hausman entwickelt, um bei Paneldatenmodellen zu entscheiden, ob eher ein Paneldatenmodell mit festen Effekten (englisch fixed effects model, kurz FE-Modell) oder ein Paneldatenmodell mit zufälligen Effekten (englisch random effects model, kurz RE-Modell) vorliegt (siehe Lineare Paneldatenmodelle). Ersteres unterstellt für jedes betrachtete Individuum eine individuelle (mittels einer Regression zu ermittelnde) Abweichung vom Panel-Mittelwert, während diese Abweichung beim RE-Modell eine normalverteilte (de)
- Le test d'Hausman, également connu comme le test de Wu-Hausman ou encore le test de Durbin-Wu-Hausman est un test statistique utilisé en économétrie pour comparer un estimateur convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative et un estimateur convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Le test est attribué à , (en) et James Durbin. (fr)
- Тест Хаусмана, называемый также тестом Ву-Хаусмана или Дарбина-Ву-Хаусмана — применяемый в эконометрике тест для сравнения моделей, оцененных разными методами, один из которых позволяет получить состоятельные оценки и при нулевой и при альтернативной гипотезе, а другой — только при нулевой гипотезе. (ru)
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| - Der Hausman-Spezifikationstest, auch Durbin-Wu-Hausman-Test genannt, ist ein Testverfahren aus der mathematischen Statistik. Er ist ein Test auf Endogenität, das heißt ein Test auf den Zusammenhang zwischen den erklärenden (unabhängigen) Variablen und der Störgröße. Er wurde 1978 von Jerry Hausman entwickelt, um bei Paneldatenmodellen zu entscheiden, ob eher ein Paneldatenmodell mit festen Effekten (englisch fixed effects model, kurz FE-Modell) oder ein Paneldatenmodell mit zufälligen Effekten (englisch random effects model, kurz RE-Modell) vorliegt (siehe Lineare Paneldatenmodelle). Ersteres unterstellt für jedes betrachtete Individuum eine individuelle (mittels einer Regression zu ermittelnde) Abweichung vom Panel-Mittelwert, während diese Abweichung beim RE-Modell eine normalverteilte Zufallsgröße darstellt. (de)
- The Durbin–Wu–Hausman test (also called Hausman specification test) is a statistical hypothesis test in econometrics named after James Durbin, , and Jerry A. Hausman. The test evaluates the consistency of an estimator when compared to an alternative, less efficient estimator which is already known to be consistent. It helps one evaluate if a statistical model corresponds to the data. (en)
- Le test d'Hausman, également connu comme le test de Wu-Hausman ou encore le test de Durbin-Wu-Hausman est un test statistique utilisé en économétrie pour comparer un estimateur convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative et un estimateur convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Par exemple, dans un modèle de régression linéaire dans lequel l'une des variables explicatives est suspectée d'endogénéité, on peut définir l'estimateur des doubles moindres carrés supposé convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative mais non efficace sous l'hypothèse nulle et l'estimateur des moindres carrés ordinaires convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Le test d'Hausman permet de tester l'hypothèse que l'estimateur des doubles moindres carrés est significativement différent de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Et encore, ce test est réalisable avec une régression auxiliaire et en comparant donc la pertinence des coefficients testés. Dans un modèle de régression linéaire sur données de panel, le test d'Hausman permet aussi de tester la différence entre le modèle à effets fixes, supposé convergent sous l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative, et le modèle à effets aléatoires, supposé convergent et efficace sous l'hypothèse nulle mais non convergent sous l'hypothèse alternative. Le test est attribué à , (en) et James Durbin. (fr)
- O teste de especificação de Hausman é um teste estatístico utilizado em Econometria que avalia a consistência de um estimador comparado a um outro estimador alternativo. Com isso, este teste ajuda a verificar se o modelo econométrico é adequado aos caso que o economista está lidando. O nome do teste é uma homenagem a , por seu artigo sobre o assunto. (pt)
- Тест Хаусмана, называемый также тестом Ву-Хаусмана или Дарбина-Ву-Хаусмана — применяемый в эконометрике тест для сравнения моделей, оцененных разными методами, один из которых позволяет получить состоятельные оценки и при нулевой и при альтернативной гипотезе, а другой — только при нулевой гипотезе. В частности, тест позволяет сравнить оценки метода наименьших квадратов и метода инструментальных переменных. Нулевая гипотеза заключается в том, что факторы модели экзогенны, альтернатива — что эндогенны. В обоих случаях метод инструментальных переменных дает состоятельные оценки (инструменты по определению предполагаются экзогенными). А метод наименьших квадратов дает состоятельные оценки только при экзогенности факторов. Таким образом, если нулевая гипотеза выполнена, то оценки разных методов асимптотически эквиваленты, в противном случае различия между ними будут значимыми. Тем самым тест позволяет оценить экзогенность факторов модели. (ru)
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