The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a smoothed-curve representation of a time series, one that is more sensitive to long-term than to short-term fluctuations. The adjustment of the sensitivity of the trend to short-term fluctuations is achieved by modifying a multiplier .
| Attributes | Values |
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| - Hodrick-Prescott-Filter (de)
- Filtro de Hodrick-Prescott (es)
- Hodrick–Prescott filter (en)
- Filtre Hodrick-Prescott (fr)
- Фильтр Ходрика — Прескотта (ru)
- HP滤波 (zh)
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| - Der Hodrick-Prescott-Filter ist ein mathematisches Mittel der Makroökonomie zur Analyse von Konjunkturzyklen. Er wird benutzt, um eine Zeitreihe auszugleichen, so dass diese weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen ist. Der Hodrick-Prescott-Filter separiert den Trend einer Zeitreihe von der zyklischen Komponente. Mit ihm kann man die Zeitreihen stationarisieren. (de)
- El filtro de Hodrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal, propuesto en 1980 por Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott. Descompone la serie observada en dos componentes, uno tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando un multiplicador λ. Es actualmente una de las técnicas más ampliamente utilizada en las investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de las series de tiempo, pues brinda resultados más consistentes con los datos observados que otros métodos. (es)
- Фильтр Ходрика-Прескотта — метод сглаживания временных рядов в целях устранения их них циклической компоненты и выделения трендовой составляющей. Фильтр активно используется в макроэкономических исследованиях экономических циклов. (ru)
- HP滤波（英語：Hodrick–Prescott filter或Hodrick–Prescott decomposition）是宏观经济学中用到的时间序列分析方法，尤其在中较为常用。HP滤波可以从原始数据中分离出周期性的部分，并得到一条平滑的曲线来表述整个时间序列，即把对短期波动更敏感的数据转成了对长期波动更敏感的表示方式，改变乘数可以调整其敏感程度。20世纪90年代，两位经济学家和诺贝尔奖得主爱德华·普雷斯科特发表了这种方法并受到学界欢迎。不过实际上早在1923年就首次发表了该方法。 (zh)
- The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a smoothed-curve representation of a time series, one that is more sensitive to long-term than to short-term fluctuations. The adjustment of the sensitivity of the trend to short-term fluctuations is achieved by modifying a multiplier . (en)
- Le filtre Hodrick-Prescott (dit « filtre HP »), du nom des économistes Edward C. Prescott et , est utilisé en macroéconomie, pour étudier les séries temporelles, entre autres dans la théorie des cycles réels. (fr)
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| - Der Hodrick-Prescott-Filter ist ein mathematisches Mittel der Makroökonomie zur Analyse von Konjunkturzyklen. Er wird benutzt, um eine Zeitreihe auszugleichen, so dass diese weniger abhängig von kurzfristigen Schwankungen ist. Der Hodrick-Prescott-Filter separiert den Trend einer Zeitreihe von der zyklischen Komponente. Mit ihm kann man die Zeitreihen stationarisieren. (de)
- The Hodrick–Prescott filter (also known as Hodrick–Prescott decomposition) is a mathematical tool used in macroeconomics, especially in real business cycle theory, to remove the cyclical component of a time series from raw data. It is used to obtain a smoothed-curve representation of a time series, one that is more sensitive to long-term than to short-term fluctuations. The adjustment of the sensitivity of the trend to short-term fluctuations is achieved by modifying a multiplier . The filter was popularized in the field of economics in the 1990s by economists Robert J. Hodrick and Nobel Memorial Prize winner Edward C. Prescott, though it was first proposed much earlier by E. T. Whittaker in 1923. (en)
- Le filtre Hodrick-Prescott (dit « filtre HP »), du nom des économistes Edward C. Prescott et , est utilisé en macroéconomie, pour étudier les séries temporelles, entre autres dans la théorie des cycles réels. Plus précisément, le filtre HP est utilisé pour dissocier les cycles conjoncturels (fluctuations ou tendance de court terme) et la tendance de long terme. La méthode tolère des inflexions lentes de la tendance, en imposant que cet écart à la tendance ne dépasse pas une certaine valeur représentant les évolutions de la partie conjoncturelle. Finalement, graphiquement, on obtient une représentation non linéaire de la tendance. (fr)
- El filtro de Hodrick-Prescott es un método para extraer el componente secular o tendencia de una serie temporal, propuesto en 1980 por Robert J. Hodrick y Edward C. Prescott. Descompone la serie observada en dos componentes, uno tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido modificando un multiplicador λ. Es actualmente una de las técnicas más ampliamente utilizada en las investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la tendencia de las series de tiempo, pues brinda resultados más consistentes con los datos observados que otros métodos. (es)
- Фильтр Ходрика-Прескотта — метод сглаживания временных рядов в целях устранения их них циклической компоненты и выделения трендовой составляющей. Фильтр активно используется в макроэкономических исследованиях экономических циклов. (ru)
- HP滤波（英語：Hodrick–Prescott filter或Hodrick–Prescott decomposition）是宏观经济学中用到的时间序列分析方法，尤其在中较为常用。HP滤波可以从原始数据中分离出周期性的部分，并得到一条平滑的曲线来表述整个时间序列，即把对短期波动更敏感的数据转成了对长期波动更敏感的表示方式，改变乘数可以调整其敏感程度。20世纪90年代，两位经济学家和诺贝尔奖得主爱德华·普雷斯科特发表了这种方法并受到学界欢迎。不过实际上早在1923年就首次发表了该方法。 (zh)
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