The random walk hypothesis is a financial theory stating that stock market prices evolve according to a random walk (so price changes are random) and thus cannot be predicted.
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| - Random-Walk-Theorie (de)
- Teoría del paseo aleatorio (es)
- 랜덤워크 가설 (ko)
- ランダム・ウォーク理論 (ja)
- Random walk hypothesis (en)
- Hipoteza błądzenia losowego (pl)
- Гіпотеза випадкового блукання (uk)
- 隨機漫步假說 (zh)
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| rdfs:comment
| - La teoría del paseo aleatorio contemplado por Burton G. Malkiel en su obra Un paseo aleatorio por Wall Street se fundamenta en la hipótesis de los mercados eficientes, desarrollado en tres formas o hipótesis. En última instancia esta teoría está basada en el modelo del paseo aleatorio. (es)
- Die Random-Walk-Theorie (RWT) bzw. Theorie der symmetrischen Irrfahrt ist eine Theorie, die den zeitlichen Verlauf von Marktpreisen (insbesondere von Aktienkursen und anderen Wertpapierpreisen) mathematisch beschreibt. Sie wird auch Irrflugstatistik genannt. Der Begriff Random Walk bzw. Symmetrische Irrfahrt ist eine unmittelbare Folgerung der Markteffizienzhypothese. (de)
- The random walk hypothesis is a financial theory stating that stock market prices evolve according to a random walk (so price changes are random) and thus cannot be predicted. (en)
- ランダム・ウォーク理論 (ランダム・ウォークりろん、英: Random Walk Theory) とは、株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。 (ja)
- 隨機漫步假說（英語：Random walk hypothesis）是投資學上的一個假說，認為股票市場的價格，會形成隨機漫步模式，因此它是無法被預測的。此一假說與效率市場假說一致。 (zh)
- 랜덤 워크 가설은 주식 시장 가격 이 랜덤 워크 (가격 변동은 랜덤 )에 따라 진화하므로 예측할 수 없다는 금융 이론이다. 루이 바슐리에가 그의 박사 학위 "투기 이론"(1900)이라는 제목의 논문에는 몇 가지 놀라운 통찰력과 논평이 포함되어 있다. MIT 슬론 경영 대학원 교수인 폴 쿠트너(Paul Cootner)는 1964년 그의 책 The Random Character of Stock Market Rates에서 동일한 아이디어를 나중에 개발했다. 이 용어는 1973년 프린스턴 대학의 경제학 교수인 Burton Malkiel의 책 A Random Walk Down Wall Street에 의해 대중화되었다. Eugene Fama의 1965년 기사 "Random Walks In Stock Market Rates"에서 일찍이 사용되었다., 이 논문은 그의 박사 학위의 덜 기술적인 버전이었다. 명제. 주가가 무작위로 움직인다는 이론은 이전에 Maurice Kendall 이 1953년 논문 인 경제 시계열 분석, 파트 1: 가격에서 제안했다. (ko)
- Hipoteza błądzenia losowego (ang. random walk hypothesis) – pojęcie z dziedziny finansów podobne do hipotezy rynku efektywnego, które mówi, że cena instrumentu finansowego jest generowana przez proces stochastyczny zwany błądzeniem losowym. Oznacza to, że cena instrumentu finansowego w przyszłym okresie równa jest sumie ceny z poprzedniego okresu oraz zmiennej losowej o wartości oczekiwanej równej zero. (pl)
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| post-text
| - Confusing Random and Independence? (en)
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| reason
| - They prove this by testing for autoregression. This seems like an argument against statistical independence, not an argument against randomness. Said another way, the stock could be random AND pass prices could affect the distribution of random changes in future prices, suggesting that past prices have some predictive power. (en)
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| has abstract
| - La teoría del paseo aleatorio contemplado por Burton G. Malkiel en su obra Un paseo aleatorio por Wall Street se fundamenta en la hipótesis de los mercados eficientes, desarrollado en tres formas o hipótesis. En última instancia esta teoría está basada en el modelo del paseo aleatorio. (es)
- Die Random-Walk-Theorie (RWT) bzw. Theorie der symmetrischen Irrfahrt ist eine Theorie, die den zeitlichen Verlauf von Marktpreisen (insbesondere von Aktienkursen und anderen Wertpapierpreisen) mathematisch beschreibt. Sie wird auch Irrflugstatistik genannt. Der Begriff Random Walk bzw. Symmetrische Irrfahrt ist eine unmittelbare Folgerung der Markteffizienzhypothese. (de)
- The random walk hypothesis is a financial theory stating that stock market prices evolve according to a random walk (so price changes are random) and thus cannot be predicted. (en)
- 랜덤 워크 가설은 주식 시장 가격 이 랜덤 워크 (가격 변동은 랜덤 )에 따라 진화하므로 예측할 수 없다는 금융 이론이다. 루이 바슐리에가 그의 박사 학위 "투기 이론"(1900)이라는 제목의 논문에는 몇 가지 놀라운 통찰력과 논평이 포함되어 있다. MIT 슬론 경영 대학원 교수인 폴 쿠트너(Paul Cootner)는 1964년 그의 책 The Random Character of Stock Market Rates에서 동일한 아이디어를 나중에 개발했다. 이 용어는 1973년 프린스턴 대학의 경제학 교수인 Burton Malkiel의 책 A Random Walk Down Wall Street에 의해 대중화되었다. Eugene Fama의 1965년 기사 "Random Walks In Stock Market Rates"에서 일찍이 사용되었다., 이 논문은 그의 박사 학위의 덜 기술적인 버전이었다. 명제. 주가가 무작위로 움직인다는 이론은 이전에 Maurice Kendall 이 1953년 논문 인 경제 시계열 분석, 파트 1: 가격에서 제안했다. 재무 데이터가 랜덤 워크인지 여부는 여전히 존경스럽고 도전적인 질문이다. 두 가지 가능한 결과 중 하나가 얻어진다. 데이터는 랜덤 워크이거나 데이터가 아니다. 관찰된 데이터가 랜덤 워크를 따르는지 여부를 조사하기 위해 분산비(VR) 테스트, 허스트 지수 및 대리 데이터 테스트 와 같은 몇 가지 방법이나 접근 방식이 제안되었다. (ko)
- ランダム・ウォーク理論 (ランダム・ウォークりろん、英: Random Walk Theory) とは、株価の値動きについての「予測の不可能性」を説明する理論。相場の値動きを論じた多くの理論のうちの一つである。 (ja)
- Hipoteza błądzenia losowego (ang. random walk hypothesis) – pojęcie z dziedziny finansów podobne do hipotezy rynku efektywnego, które mówi, że cena instrumentu finansowego jest generowana przez proces stochastyczny zwany błądzeniem losowym. Oznacza to, że cena instrumentu finansowego w przyszłym okresie równa jest sumie ceny z poprzedniego okresu oraz zmiennej losowej o wartości oczekiwanej równej zero. Hipoteza błądzenia losowego została po raz pierwszy wysunięta w 1900 roku przez francuskiego ekonomistę Louisa Bacheliera, a rozpropagowana przez w wydanej w 1973 roku książce zatytułowanej A Random Walk Down Wall Street. Książka ta doczekała się co najmniej 23 wydań, w tym również po polsku pod tytułem Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem? Hipoteza błądzenia losowego ma również swoich przeciwników. Na przykład Andrew Lo i Archie MacKinlay wydali książkę zatytułowaną A Non-Random Walk Down Wall Street, w której podają argumenty przeciwko tej hipotezie. (pl)
- 隨機漫步假說（英語：Random walk hypothesis）是投資學上的一個假說，認為股票市場的價格，會形成隨機漫步模式，因此它是無法被預測的。此一假說與效率市場假說一致。 (zh)
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