In economics and finance, risk neutral preferences are preferences that are neither risk averse nor risk seeking. A risk neutral party's decisions are not affected by the degree of uncertainty in a set of outcomes, so a risk neutral party is indifferent between choices with equal expected payoffs even if one choice is riskier. For example, if offered either or a chance each of and , a risk neutral person would have no preference. In contrast, a risk averse person would prefer the first offer, while a risk seeking person would prefer the second.
| Attributes | Values |
|---|
| rdfs:label
| - Risikoneutralität (de)
- Risico-neutraliteit (nl)
- Risk neutral preferences (en)
- Нейтральность к риску (ru)
- Riskneutral (sv)
|
| rdfs:comment
| - Risikoneutralität ist in der Entscheidungstheorie die Risikoeinstellung eines Marktteilnehmers (z. B. Investors), bei der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen gleichen Erwartungswerts weder sichere noch unsichere Alternativen zu bevorzugen, sondern sich allein an deren mathematischem Erwartungswert zu orientieren. Die Risikoneutralität liegt zwischen der Risikoaversion und der Risikofreude. (de)
- In economics and finance, risk neutral preferences are preferences that are neither risk averse nor risk seeking. A risk neutral party's decisions are not affected by the degree of uncertainty in a set of outcomes, so a risk neutral party is indifferent between choices with equal expected payoffs even if one choice is riskier. For example, if offered either or a chance each of and , a risk neutral person would have no preference. In contrast, a risk averse person would prefer the first offer, while a risk seeking person would prefer the second. (en)
- In de theoretische economie en de financierings- en beleggingsleer houdt risico-neutraliteit in dat een economisch agent gedrag vertoont dat noch risico-avers, noch risico-zoekend is. Dit betekent dat als de wiskundige verwachting bij twee kansspelen gelijk is, deze gelijkwaardig zijn. (nl)
- Нейтральность к риску (англ. Risk neutral preferences) — в экономике и финансах свойство предпочтений агента (потребителя или фирмы), отражающее его безразличие при выборе между средним ожидаемым выигрышем в некоторую лотерею и гарантированным выигрышем такой же величины. Если ситуация неопределённости обеспечивает такой же средний ожидаемый выигрыш (с учётом вероятностей различных исходов), что они некоторая гарантированная сумма, то агенту все равно, что выбрать. Если ожидаемый выигрыш оказывается больше, то агент предпочтет ситуацию неопределённости, несмотря на риск проиграть при некотором исходе. (ru)
- Riskneutral är ett begrepp som används inom företagsekonomi och nationalekonomi för att beteckna en person/konsument utan preferenser gentemot risk. En riskneutral konsument har en nyttofunktion vars andraderivata är lika med noll. En riskneutral konsument värderar en investering strikt utifrån dess förväntade framtida avkastning och någon hänsyn för investeringens risknivå är irrelevant. (sv)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Risikoneutralität ist in der Entscheidungstheorie die Risikoeinstellung eines Marktteilnehmers (z. B. Investors), bei der Wahl zwischen verschiedenen Alternativen gleichen Erwartungswerts weder sichere noch unsichere Alternativen zu bevorzugen, sondern sich allein an deren mathematischem Erwartungswert zu orientieren. Die Risikoneutralität liegt zwischen der Risikoaversion und der Risikofreude. (de)
- In economics and finance, risk neutral preferences are preferences that are neither risk averse nor risk seeking. A risk neutral party's decisions are not affected by the degree of uncertainty in a set of outcomes, so a risk neutral party is indifferent between choices with equal expected payoffs even if one choice is riskier. For example, if offered either or a chance each of and , a risk neutral person would have no preference. In contrast, a risk averse person would prefer the first offer, while a risk seeking person would prefer the second. (en)
- In de theoretische economie en de financierings- en beleggingsleer houdt risico-neutraliteit in dat een economisch agent gedrag vertoont dat noch risico-avers, noch risico-zoekend is. Dit betekent dat als de wiskundige verwachting bij twee kansspelen gelijk is, deze gelijkwaardig zijn. Indien een economische agent in een spel twee keuzen krijgt voorgelegd: ofwel direct €50 uitbetaald krijgen, ofwel een 50% kans op of €100 of op €0, zal een risico-neutrale agent geen voorkeur hebben voor een van deze twee voorgelegde opties. Dit in tegenstelling tot zowel een risico-avers persoon, die liever iets minder dan €50 krijgt uitgekeerd in plaats van in te gaan op deze riskante keuze als ook een risico-preferent persoon, die genoegen zou nemen met een kleinere kans dan 50% in dit spel van . In de Sint-Petersburgparadox is de wiskundige verwachting van de winst oneindig, zodat van de speler op basis van risico-neutraliteit een maximale inzet wordt verwacht. Daniel Bernoulli loste de paradox in 1738 op door te stellen dat kansen verschillend worden beoordeeld op basis van de morele verwachting of nut. Hij kwam zo tot een vroege versie van de verwachtenutshypothese (expected utility hypothesis) waarin de omstandigheden waarin iemand zich bevindt van invloed zijn op de inzet van de speler. (nl)
- Riskneutral är ett begrepp som används inom företagsekonomi och nationalekonomi för att beteckna en person/konsument utan preferenser gentemot risk. En riskneutral konsument har en nyttofunktion vars andraderivata är lika med noll. En riskneutral konsument värderar en investering strikt utifrån dess förväntade framtida avkastning och någon hänsyn för investeringens risknivå är irrelevant. En person som däremot med gärna utsätter sig för risktagande kallas för och en person som inte utsätter sig för risktagande utan kompensation kallas för riskavert. Konsumenter anses allmänt inte vara riskneutrala utan riskaverta. (sv)
- Нейтральность к риску (англ. Risk neutral preferences) — в экономике и финансах свойство предпочтений агента (потребителя или фирмы), отражающее его безразличие при выборе между средним ожидаемым выигрышем в некоторую лотерею и гарантированным выигрышем такой же величины. Если ситуация неопределённости обеспечивает такой же средний ожидаемый выигрыш (с учётом вероятностей различных исходов), что они некоторая гарантированная сумма, то агенту все равно, что выбрать. Если ожидаемый выигрыш оказывается больше, то агент предпочтет ситуацию неопределённости, несмотря на риск проиграть при некотором исходе. Нейтральные агенты не склонны ни к неприятию риска, ни к его поиску. В отличие от агентов, не склонных к риску, они не требуют компенсации за риск; в отличие от агентов, склонных к риску, они не готовы платить за возможность рисковать. (ru)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)