Roy's safety-first criterion is a risk management technique, devised by A. D. Roy, that allows an investor to select one portfolio rather than another based on the criterion that the probability of the portfolio's return falling below a minimum desired threshold is minimized. Thus, the problem of an investor using Roy's safety criterion can be summarized symbolically as: where Pr(Ri < R) is the probability of Ri (the actual return of asset i) being less than R (the minimum acceptable return).
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Roy's safety-first criterion (en)
- Критерий повышенной надёжности Роя (ru)
|
| rdfs:comment
| - Roy's safety-first criterion is a risk management technique, devised by A. D. Roy, that allows an investor to select one portfolio rather than another based on the criterion that the probability of the portfolio's return falling below a minimum desired threshold is minimized. Thus, the problem of an investor using Roy's safety criterion can be summarized symbolically as: where Pr(Ri < R) is the probability of Ri (the actual return of asset i) being less than R (the minimum acceptable return). (en)
- Критерий повышенной надежности Роя (англ. Roy's safety-first criterion) является техникой современного риск-менеджмента, которая позволяет выбрать один портфель ценных бумаг преимущественно над другим, оба основаны на критерии вероятности возврата прибыли от инвестиционных портфелей при их падении ниже минимума, порог которого задан и минимизирован. Таким образом, критерий надежности Роя может быть подытожен условно таким способом: где P(Ra < Rm) = вероятность Ra (фактический возврат) менее чем Rm (минимальный желаемый возврат). (ru)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Roy's safety-first criterion is a risk management technique, devised by A. D. Roy, that allows an investor to select one portfolio rather than another based on the criterion that the probability of the portfolio's return falling below a minimum desired threshold is minimized. For example, suppose there are two available investment strategies—portfolio A and portfolio B, and suppose the investor's threshold return level (the minimum return that the investor is willing to tolerate) is −1%. Then, the investor would choose the portfolio that would provide the maximum probability of the portfolio return being at least as high as −1%. Thus, the problem of an investor using Roy's safety criterion can be summarized symbolically as: where Pr(Ri < R) is the probability of Ri (the actual return of asset i) being less than R (the minimum acceptable return). (en)
- Критерий повышенной надежности Роя (англ. Roy's safety-first criterion) является техникой современного риск-менеджмента, которая позволяет выбрать один портфель ценных бумаг преимущественно над другим, оба основаны на критерии вероятности возврата прибыли от инвестиционных портфелей при их падении ниже минимума, порог которого задан и минимизирован. Другими словами, предположим, что у Вас есть 2 (две) доступные инвестиционные стратегии — инвестиционный портфель А и инвест. портфель В. Вашим пороговым уровнем возврата вложенных средств (минимальный возврат вложений, который Вы допускаете) является 1 %. Однако Вам бы захотелось иметь инвестиционный портфель, который смог бы обеспечить максимальную вероятность чистой прибыли выше чем (или равный) 1 %. Таким образом, критерий надежности Роя может быть подытожен условно таким способом: где P(Ra < Rm) = вероятность Ra (фактический возврат) менее чем Rm (минимальный желаемый возврат). (ru)
|
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)