This HTML5 document contains 206 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

Namespace Prefixes

PrefixIRI
dbpedia-dahttp://da.dbpedia.org/resource/
dbthttp://dbpedia.org/resource/Template:
dbpedia-nohttp://no.dbpedia.org/resource/
n30http://zbw.eu/stw/descriptor/
wikipedia-enhttp://en.wikipedia.org/wiki/
dbpedia-bghttp://bg.dbpedia.org/resource/
n27http://hy.dbpedia.org/resource/
dbrhttp://dbpedia.org/resource/
n45https://web.archive.org/web/20110208161936/http:/andersen-piterbarg-book.com/
dbpedia-arhttp://ar.dbpedia.org/resource/
n43http://www.bis.org/statistics/
n8https://
n34http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/
n53http://
dbpedia-frhttp://fr.dbpedia.org/resource/
n51http://ky.dbpedia.org/resource/
skoshttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#
dbpedia-mkhttp://mk.dbpedia.org/resource/
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
dbpedia-azhttp://az.dbpedia.org/resource/
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
n28http://www.hussmanfunds.com/html/
n21http://chicagofed.org/webpages/publications/understanding_derivatives/
n13http://dbpedia.org/resource/File:
dbphttp://dbpedia.org/property/
n33http://www.financial-edu.com/
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
dbpedia-ukhttp://uk.dbpedia.org/resource/
n52http://ssrn.com/
dbohttp://dbpedia.org/ontology/
dbpedia-srhttp://sr.dbpedia.org/resource/
n57https://web.archive.org/web/20110718114851/http:/www.worldwideinterestrates.com/realestate/
dbpedia-huhttp://hu.dbpedia.org/resource/
dbpedia-skhttp://sk.dbpedia.org/resource/
dbpedia-jahttp://ja.dbpedia.org/resource/
n9http://uz.dbpedia.org/resource/
dbchttp://dbpedia.org/resource/Category:
dbpedia-plhttp://pl.dbpedia.org/resource/
dbpedia-dehttp://de.dbpedia.org/resource/
dbpedia-ruhttp://ru.dbpedia.org/resource/
yagohttp://dbpedia.org/class/yago/
wikidatahttp://www.wikidata.org/entity/
goldhttp://purl.org/linguistics/gold/
yago-reshttp://yago-knowledge.org/resource/
n22https://global.dbpedia.org/id/
dbpedia-slhttp://sl.dbpedia.org/resource/
n42https://www.quandl.com/c/usa/
n58http://zbw.eu/stw/mapping/dbpedia/
dbpedia-ithttp://it.dbpedia.org/resource/
n26http://www.interestrateswapstoday.com/
provhttp://www.w3.org/ns/prov#
foafhttp://xmlns.com/foaf/0.1/
dbpedia-zhhttp://zh.dbpedia.org/resource/
n46http://lt.dbpedia.org/resource/
freebasehttp://rdf.freebase.com/ns/
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
n18https://www.wiley.com/en-us/
dbpedia-kahttp://ka.dbpedia.org/resource/
n23http://www.investopedia.com/terms/s/

Statements

Subject Item
dbr:Interest_rate_swap
rdf:type
yago:TransferredProperty113252973 yago:Rate113325010 yago:WikicatInterestRates dbo:Agent yago:Cost113275847 yago:Possession100032613 yago:Charge113306870 yago:InterestRate113319032 yago:Relation100031921 yago:Outgo113275288 yago:Abstraction100002137
rdfs:label
Процентный своп 利率交換 Swap de taux d'intérêt Swap stopy procentowej Процентний своп 金利スワップ مقايضة نسبة الفائدة Zinsswap Interest Rate Swap Interest rate swap
rdfs:comment
In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. 金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap)‏ اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative)‏ . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة. 利率掉期（英語：Interest Rate Swap，簡稱：IRS，香港稱作利率互換，台湾稱作利率交換），指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率（Fixed-Floating Swap）的交換，亦稱為Plain Vanilla IRS，市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換，如基差交換（Basis Swap）等，完全視交易雙方對利率指標之選擇，較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同，致帶來融資成本上的差異。另外，對未來利率走勢的看法不同，亦為產生利率交換的原因。此外，由於利率交換係屬長期資本性交易，有助於企業取得特定成本的資金，亦可協助企業鎖住利率水準，調整其資產負債結構，因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來，利率交換已成為交換市場中最熱門的商品，約占全部交換契約的80%。 Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, це угода про заміну однієї форми процентних платежів іншою. На практиці такі платежі неттингують і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто роблять тільки один платіж, а не два зустрічних. Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz.
skos:exactMatch
n30:18701-1
foaf:depiction
n34:IRSflows.png
dcterms:subject
dbc:Interest_rates dbc:Swaps_(finance) dbc:Derivatives_(finance)
dbo:wikiPageID
236849
dbo:wikiPageRevisionID
1120004752
dbo:wikiPageWikiLink
dbr:Covered_interest_arbitrage dbr:Cubic_Hermite_spline dbr:Spot_rate dbr:Notional_amount dbr:Audit_Commission_(United_Kingdom) dbr:Eurodollar dbr:Collateral_(finance) dbr:Derivative_(finance) dbc:Swaps_(finance) n13:IRSflows.png dbr:U.S._GAAP dbc:Interest_rates dbr:PnL_Explained dbr:Interbank_market dbr:Annuity dbr:Basis_risk dbr:Market_liquidity dbr:Newton's_method dbr:Financial_economics dbr:Quanto dbr:IAS_39 dbr:Yield_curve dbr:Credit_valuation_adjustment dbr:Hazell_v_Hammersmith_and_Fulham_LBC dbr:Value_date dbr:Goldman_Sachs dbr:Howard_Davies_(economist) dbr:Penalty_function dbr:Credit_risk dbr:Smoothness dbr:Arbitrage dbr:Over-the-counter_(finance) dbr:Iterative_methods dbr:Queen's_Counsel dbr:Greeks_(finance) dbr:International_Financial_Reporting_Standards dbr:London_Borough_of_Hammersmith_and_Fulham dbr:Forward_rate_agreement dbr:Repricing_risk dbr:LIBOR dbr:Basis_swap dbr:Lehman_Brothers dbr:Investment_banking dbr:Libor dbr:Nonlinear_system dbr:Swap_(finance) dbr:EURIBOR dbr:Amortising_swap dbr:XVA dbr:Currency_swap dbr:Trade_date dbr:Judicial_functions_of_the_House_of_Lords dbr:Constant_maturity_swap dbr:Value_at_risk dbr:Counterparty dbr:LIBOR–OIS_spread dbr:2007–2012_global_financial_crisis dbr:Equity_swap dbr:Credit_Support_Annex dbr:Interest_rate_derivative dbr:Tokyo_Overnight_Average_Rate dbr:Interest_rate_cap_and_floor dbr:Bank_for_International_Settlements dbr:Interpolation dbr:FAS_133 dbr:Date_rolling dbr:Bootstrapping_(finance) dbr:Tenor_(finance) dbr:Compound_interest dbr:Swap_spread dbr:Quality_spread_differential dbr:Total_return_swap dbr:Objective_function dbr:Ultra_vires dbr:FTSE_MTIRS_Index dbr:Westdeutsche_Landesbank_Girozentrale_v_Islington_London_Borough_Council dbr:Present_value dbr:Chicago_Mercantile_Exchange dbc:Derivatives_(finance) dbr:Overnight_indexed_swap dbr:Overnight_rate dbr:Interest_rate_risk dbr:Settlement_date dbr:Forward_rates dbr:Swap_rate dbr:Regulatory_capital dbr:Basel_III dbr:Creditworthiness dbr:Rational_pricing dbr:Inflation_derivative dbr:Interbank_rate dbr:Best_fit dbr:Market_risk dbr:Secured_Overnight_Financing_Rate dbr:Finance dbr:Day_count_convention dbr:Overnight_index_swap dbr:Notional_principal_amount dbr:Zero_coupon_swap
dbo:wikiPageExternalLink
n8:swap.ustreasuries.online n18:Swaps+and+Other+Derivatives%2C+2nd+Edition-p-9780470721919 n21:index.cfm n23:spreadlock.asp n26:interest-rate-swap-glossary.html n28:debtswap.htm n33:basic-fixed-income-derivative-hedging.php n42:usa-interest-rates%23LIBOR+Swaps n43:derstats.htm n45: n52:abstract=1334356 n52:abstract=1349024 n52:abstract=1375540 n52:abstract=1433022 n53:www.tradinginterestrates.com n53:www.andersen-piterbarg-book.com n57:real_estate_interest_rates.htm n8:www.swapsandbonds.com
owl:sameAs
dbpedia-az:Faizli_svop n9:Foizli_svop dbpedia-ja:金利スワップ dbpedia-fr:Swap_de_taux_d'intérêt freebase:m.01jd1s n22:xEEP dbpedia-sr:Своп_каматних_стопа n27:Տոկոսադրույքի_սվոպ dbpedia-ar:مقايضة_نسبة_الفائدة dbpedia-de:Zinsswap dbpedia-it:Interest_Rate_Swap dbpedia-da:Renteswap dbpedia-uk:Процентний_своп dbpedia-sk:Úrokový_swap dbpedia-no:Rentebytteavtale dbpedia-mk:Каматен_своп dbpedia-bg:Процентен_суоп dbpedia-ka:პროცენტული_სვოპი n46:Palūkanų_normų_apsikeitimo_sandoris dbpedia-pl:Swap_stopy_procentowej wikidata:Q205258 dbpedia-sl:Obrestna_zamenjava n51:Пайыздык_своп dbpedia-hu:Kamatswap dbpedia-ru:Процентный_своп yago-res:Interest_rate_swap dbpedia-zh:利率交換
dbp:wikiPageUsesTemplate
dbt:ISBN dbt:Short_description dbt:Derivatives_market dbt:More_citations_needed dbt:More dbt:Further_information dbt:Cite_book dbt:Cn
dbo:thumbnail
n34:IRSflows.png?width=300
dbo:abstract
利率掉期（英語：Interest Rate Swap，簡稱：IRS，香港稱作利率互換，台湾稱作利率交換），指債信評等不同的籌資者，立約交換相同期限、相同金額債務之利息流量，以共同節省債息、降低融資總成本的規避利率風險行為。 在利率交換契約中，是以不同的利率指標（浮動或固定利率）作為交換標的，不過，雖然計息方式改變，但卻不需交換雙方的原始本金，而僅就利息差額進行結算（Netting Settlement）；換言之，利率交換的風險僅在於淨現金流量的部分。利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率（Fixed-Floating Swap）的交換，亦稱為Plain Vanilla IRS，市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換，如基差交換（Basis Swap）等，完全視交易雙方對利率指標之選擇，較常見的浮動利率指標為LIBOR。利率交換通常起於交易兩造之債信評等不同，致帶來融資成本上的差異。另外，對未來利率走勢的看法不同，亦為產生利率交換的原因。此外，由於利率交換係屬長期資本性交易，有助於企業取得特定成本的資金，亦可協助企業鎖住利率水準，調整其資產負債結構，因此已被普遍作為目前國際間長期資本性交易的避險工具。近年來，利率交換已成為交換市場中最熱門的商品，約占全部交換契約的80%。 金利スワップ（きんりスワップ、英: Interest Rate Swap, IRS）とは、取引当事者が一定の想定元本、期間、利息交換日およびその機関を決定し、金利を交換するスワップ取引のこと。変動金利と固定金利の交換が多い。デリバティブ取引の一種。 In finance, an interest rate swap (IRS) is an interest rate derivative (IRD). It involves exchange of interest rates between two parties. In particular it is a "linear" IRD and one of the most liquid, benchmark products. It has associations with forward rate agreements (FRAs), and with zero coupon swaps (ZCSs). In its December 2014 statistics release, the Bank for International Settlements reported that interest rate swaps were the largest component of the global OTC derivative market, representing 60%, with the notional amount outstanding in OTC interest rate swaps of $381 trillion, and the gross market value of $14 trillion. Interest rate swaps can be traded as an index through the FTSE MTIRS Index. Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. Swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. Swap stopy procentowej jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji. Transakcja IRS umożliwia zarządzanie ryzykiem stóp procentowych, pozwalając na zamianę stopy procentowej kredytu lub inwestycji ze stopy zmiennej na stałą lub inną zmienną, albo ze stopy stałej na zmienną. IRS daje możliwość zabezpieczenia przed wzrostem kosztu kredytu lub przed obniżeniem stopy zwrotu z inwestycji. Obecnie w coraz większym zakresie transakcje IRS zawierają korporacje. Dokonują tego m.in. w celu zapewnienia sobie stałego kosztu finansowania (receive floating rate and pay fixed), albo pozyskania tańszego finansowania w walucie obcej (receive foreign fixed rate vs. pay domestic fixed rate). W rodzinie IRS można wyróżnić: 1. * waniliowy swap stopy procentowej (ang. plain vanilla IRS) – strony wymieniają się przepływami uzależnionymi od stopy stałej i zmiennej (fixed rate vs. floating rate), 2. * basis swap – obie strony płacą odsetki według różnej stopy zmiennej, np. WIBOR 3-miesięczny w zamian za WIBOR 6-miesięczny (floating rate vs. floating rate) 3. * walutowy swap stopy procentowej (ang. currency IRS, CIRS) – strony wymieniają się płatnościami denominowanymi w różnych walutach. Nie należy go mylić ze swapem walutowym. W waniliowej transakcji IRS wyróżnia się dwie pozycje, przy czym to kierunek płatności stawki zmiennej określa, jaką pozycję zajmuje kontrahent w transakcji IRS: 1. * kontrahent A zajmuje długą pozycję w stopie zmiennej/referencyjnej np. w WIBOR 3M (ang. long WIBOR 3M), gdy otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę zmienną w zamian za ustaloną stawkę stałą (RECEIVE floating and PAY fixed), 2. * kontrahent B zajmuje krótką pozycję w stopie zmiennej (ang. short position), gdy płaci odsetki określone przez stawkę zmienną, a w zamian otrzymuje płatności determinowane przez stawkę stałą (RECEIVE fixed and PAY floating). W charakterze stopy zmiennej występuje zazwyczaj stopa „rynkowa” (LIBOR, EURIBOR, WIBOR lub inna, zależnie od rynku). Wysokość stopy stałej dla standardowych kontraktów kwotowana jest przez banki i zwana stopą swapową (ang. swap rate). Jest ona dobrana w taki sposób, że początkowa wartość kontraktu była zerowa. Należy zwrócić uwagę, że wysokość stopy zmiennej płaconej w danym okresie odsetkowym standardowo jest ustalana z góry na początku tego okresu (tak jak dla lokat bankowych). Niekiedy są spotykane kontrakty w których stopa ta ustalana jest z dołu (tzw. ang. LIA swap lub Libor in arrears swap), należą one jednak do grupy skomplikowanych w wycenie, tzw. egzotycznych instrumentów pochodnych. Процентний своп (англ. interest rate swap, IRS) — похідний фінансовий інструмент у формі угоди між двома сторонами про те, що в певну дату одна сторона заплатить другій стороні фіксований відсоток на певну суму і отримає платіж на суму відсотка за плаваючою ставкою (наприклад за ставкою LIBOR) від другої сторони. Фактично, це угода про заміну однієї форми процентних платежів іншою. На практиці такі платежі неттингують і одна зі сторін виплачує різницю зазначених вище платежів, тобто роблять тільки один платіж, а не два зустрічних. Угода про майбутню процентну ставку FRA (угода про майбутню процентну ставку) — стандартизований процентний своп. Процентні свопи зазвичай використовують при хеджуванні (страхуванні) операцій з активами та пасивами для взаємного перекладу фіксованих ставок у плаваючі і навпаки. Процентні свопи є дуже популярними і високоліквідними інструментами. Це дозволяє використовувати їх для спекулятивних операцій. Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Vertragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte auszutauschen. Die Zinszahlungen werden meist so festgesetzt, dass eine Partei einen bei Vertragsabschluss fixierten Festzinssatz zahlt, die andere Partei hingegen einen variablen Zinssatz. Gli swap sono contratti a termine; essi prevedono lo scambio a termine di flussi di cassa, calcolati con modalità stabilite alla stipulazione del contratto. Questo sistema può permettere di annullare il rischio connesso per esempio alle fluttuazioni dei tassi di interesse o di cambio. L'Interest Rate Swap è il contratto swap più diffuso, con il quale due parti si accordano per scambiarsi reciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento della stipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti e predefiniti, applicati ad un capitale nozionale. Da sottolineare che non c'è scambio di capitali, ma solo di flussi corrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso ed uno variabile). Процентный своп (англ. interest rate swap, IRS) — производный финансовый инструмент в форме соглашения между двумя сторонами о том, что в определенную дату одна сторона заплатит второй стороне фиксированный процент на определенную сумму и получит платеж на сумму процента по плавающей ставке (например, по ставке LIBOR) от второй стороны. Фактически, это соглашение о замене одной формы процентных платежей на другую. На практике такие платежи неттингуются. Соглашение о будущей процентной ставке (англ. Forward Rate Agreement) — стандартизованный процентный своп. Процентные свопы обычно используют при хеджировании (страховании) операций с активами и пассивами для взаимного перевода фиксированных ставок в плавающие и наоборот. Процентные свопы являются очень популярными и высоко ликвидными инструментами. Это позволяет использовать их для спекулятивных операций. في مجال التمويل، تعتبر مقايضة أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Swap)‏ اختصارا INS أحد مشتقات أسعار الفائدة (بالإنجليزية: Interest Rate Derivative)‏ . وتنطوي على تبادل أسعار الفائدة بين طرفين. وترتبط مع اتفاقيات الأسعار الآجلة.
gold:hypernym
dbr:Instrument
prov:wasDerivedFrom
wikipedia-en:Interest_rate_swap?oldid=1120004752&ns=0
dbo:wikiPageLength
30609
dcterms:isPartOf
n58:target
foaf:isPrimaryTopicOf
wikipedia-en:Interest_rate_swap