In finance, a day count convention determines how interest accrues over time for a variety of investments, including bonds, notes, loans, mortgages, medium-term notes, swaps, and forward rate agreements (FRAs). This determines the number of days between two coupon payments, thus calculating the amount transferred on payment dates and also the accrued interest for dates between payments. The day count is also used to quantify periods of time when discounting a cash-flow to its present value. When a security such as a bond is sold between interest payment dates, the seller is eligible to some fraction of the coupon amount.
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| - Zinsberechnungsmethode (de)
- Base (finanzas) (es)
- Day count convention (en)
- Convention de base (fr)
- Räntedagsbas (sv)
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| - Unter Zinsberechnungsmethoden versteht man die einzelnen Varianten der Finanzmathematik in der Zinsberechnung. Alle Methoden basieren hierbei auf den klassischen Zinsformeln, sie unterscheiden sich lediglich in der Berechnung der Anzahl der Tage (siehe hierzu auch Zinsertrag). Insgesamt gibt es weltweit neun verschiedene Methoden, die wissenschaftlich anerkannt sind. Hiervon kommen in der Realität sechs Methoden zur Anwendung. (de)
- En finance, la convention de base détermine la façon dont les intérêts s'accumulent au fil du temps pour une variété d'instruments financiers : obligations, notes, prêts, hypothèques, billets à moyen terme, swaps et contrats de garantie de taux (FRA). Cette convention détermine le nombre de jours entre deux paiements de coupons ; soit au calcul du montant transféré sur les dates de paiement et également les intérêts courus pour les dates entre les paiements. La convention de base est également utilisé pour quantifier les périodes de temps lors de l'actualisation des flux de trésorerie à sa valeur actuelle. (fr)
- In finance, a day count convention determines how interest accrues over time for a variety of investments, including bonds, notes, loans, mortgages, medium-term notes, swaps, and forward rate agreements (FRAs). This determines the number of days between two coupon payments, thus calculating the amount transferred on payment dates and also the accrued interest for dates between payments. The day count is also used to quantify periods of time when discounting a cash-flow to its present value. When a security such as a bond is sold between interest payment dates, the seller is eligible to some fraction of the coupon amount. (en)
- Se denomina Base o Base de cálculo a la convención que se pacta para calcular el número de días que han pasado para calcular el interés devengado en una operación financiera. La base de cálculo es necesaria para evitar dudas respecto de los días pasados a computar para el cálculo de intereses. Por ejemplo, si se desea cancelar parte de una hipoteca en fecha 15 de marzo, respecto del mes anterior (febrero tiene 28 días en los años no bisiestos), ¿qué cálculo es el que se debe aplicar para obtener los intereses? ¿? o ¿, ya que se está a la mitad del mes? (es)
- Räntedagsbas (även dagkonvention, räntebas, räntedagskonvention, räntekonvention) anger hur tiden ska räknas vid beräkning av ränta. Det finns olika modeller som - för samma tidsperiod och samma räntesats - kan ge olika räntebelopp. Här redovisas de i Sverige vanligaste modellerna: Utöver dessa konventioner finns det många andra varianter: 30A/360, 30U/360, 30E/360-ISDA, Act/Act-ISDA, Act/Act-ICMA, Bus/252 (brasiliansk där man ej räknar med bankfria dagar). (sv)
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| - Unter Zinsberechnungsmethoden versteht man die einzelnen Varianten der Finanzmathematik in der Zinsberechnung. Alle Methoden basieren hierbei auf den klassischen Zinsformeln, sie unterscheiden sich lediglich in der Berechnung der Anzahl der Tage (siehe hierzu auch Zinsertrag). Insgesamt gibt es weltweit neun verschiedene Methoden, die wissenschaftlich anerkannt sind. Hiervon kommen in der Realität sechs Methoden zur Anwendung. (de)
- In finance, a day count convention determines how interest accrues over time for a variety of investments, including bonds, notes, loans, mortgages, medium-term notes, swaps, and forward rate agreements (FRAs). This determines the number of days between two coupon payments, thus calculating the amount transferred on payment dates and also the accrued interest for dates between payments. The day count is also used to quantify periods of time when discounting a cash-flow to its present value. When a security such as a bond is sold between interest payment dates, the seller is eligible to some fraction of the coupon amount. The day count convention is used in many other formulas in financial mathematics as well. (en)
- Se denomina Base o Base de cálculo a la convención que se pacta para calcular el número de días que han pasado para calcular el interés devengado en una operación financiera. La base de cálculo es necesaria para evitar dudas respecto de los días pasados a computar para el cálculo de intereses. Por ejemplo, si se desea cancelar parte de una hipoteca en fecha 15 de marzo, respecto del mes anterior (febrero tiene 28 días en los años no bisiestos), ¿qué cálculo es el que se debe aplicar para obtener los intereses? ¿? o ¿, ya que se está a la mitad del mes? Para una operación financiera pactada a un plazo total N, el interés devengado CC es el que resulta de calcular donde i es el tipo de interés y n es el número de días que han pasado desde el inicio de cálculo del pago de intereses. Las convenciones más usadas en los mercados financieros son las siguientes: El numerador significa cómo se contarán los días del período devengado y el denominador significa cómo se contarán los días del período total de pago de intereses.
* Base 30/360 : Todos los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 360 días.
* Base 30/365 : Todos los meses se computan como si tuvieran 30 días y los años como si tuvieran 365 días.
* Base ACT/360: Todos los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 360 días.
* Base ACT/365: Todos los meses se computan por los días reales que tienen y los años como si tuvieran 365 días.
* Base ACT/ACT: Todos los meses se computan por los días reales que tienen y los años por los días reales que tienen. Los períodos inferiores a un mes siempre se cuentan por los días reales de calendario que han pasado. (es)
- En finance, la convention de base détermine la façon dont les intérêts s'accumulent au fil du temps pour une variété d'instruments financiers : obligations, notes, prêts, hypothèques, billets à moyen terme, swaps et contrats de garantie de taux (FRA). Cette convention détermine le nombre de jours entre deux paiements de coupons ; soit au calcul du montant transféré sur les dates de paiement et également les intérêts courus pour les dates entre les paiements. La convention de base est également utilisé pour quantifier les périodes de temps lors de l'actualisation des flux de trésorerie à sa valeur actuelle. (fr)
- Räntedagsbas (även dagkonvention, räntebas, räntedagskonvention, räntekonvention) anger hur tiden ska räknas vid beräkning av ränta. Det finns olika modeller som - för samma tidsperiod och samma räntesats - kan ge olika räntebelopp. Här redovisas de i Sverige vanligaste modellerna:
* 30E/360 Vid beräkning av tiden anses alla månader ha 30 dagar, och i själva ränteberäkningen (i nämnaren) sätts ett helt år till 360 dagar.
* Act/360 Tidsperioden beräknas med faktiskt antal dagar, men i ränteberäkningen anses ett helt år ha 360 dagar.
* Act/365F Tidsperioden beräknas med faktiskt antal dagar, och i ränteberäkningen får ett helt år 365 dagar.
* Act/365L Tidsperioden beräknas med faktiskt antal dagar, och i ränteberäkningen får ett helt år 365 dagar, såvida inte perioden innehåller en skottdag då man i vilket fall året ges 366 dagar. Utöver dessa konventioner finns det många andra varianter: 30A/360, 30U/360, 30E/360-ISDA, Act/Act-ISDA, Act/Act-ICMA, Bus/252 (brasiliansk där man ej räknar med bankfria dagar). (sv)
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