In finance, a forward rate agreement (FRA) is an interest rate derivative (IRD). In particular it is a linear IRD with strong associations with interest rate swaps (IRSs).
| Attributes | Values |
|---|
| rdf:type
| |
| rdfs:label
| - Forward rate agreement (cs)
- Forward Rate Agreement (de)
- Forward Rate Agreement (fr)
- Forward rate agreement (en)
- Forward Rate Agreement (it)
- Forward rate agreement (nl)
- Forward Rate Agreement (pl)
- Forward Rate Agreement (sv)
- Соглашение о будущей процентной ставке (ru)
- 遠期利率協議 (zh)
|
| rdfs:comment
| - Forward Rate Agreement (deutsch „Zinstermingeschäft“; Abkürzung: FRA) ist der Anglizismus für ein Zinsderivat, durch das zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses ein erst künftig geltender Zinssatz – unabhängig vom dann geltenden Marktzins – gesichert werden kann. (de)
- In finance, a forward rate agreement (FRA) is an interest rate derivative (IRD). In particular it is a linear IRD with strong associations with interest rate swaps (IRSs). (en)
- Ett Forward Rate Agreement (förkortat FRA) är en sorts terminskontrakt som bestämmer en ränta som ska betalas eller mottas på en obligation med start ett förutbestämt framtida datum. (sv)
- 遠期利率協議（Forward Rate Agreement），香港譯作利率套戥協議，為遠期合約的一種。在合約開始之先，買賣雙方會定下一（固定）協議利率，然後再根據合約期滿時的（浮動）參照利率由負方支付差額。買方為固定利率支付者，賣方為浮動利率支付者。合約一般都以倫敦同業拆息(LIBOR) 或(EURIBOR) 作為參照利率。 合約期滿之差額計算如下︰利率差距 X 協議本金 X 日數 如參照利率比協議利率為高，賣方需支付買方合約差額。相反，如協議利率比參照利率為高，買方需支付賣方合約差額。 (zh)
- Forward rate agreement (FRA) je finanční instrument, který umožňuje zajistit pro určité období v budoucnosti fixní úrokovou sazbu pro určitý závazek či pohledávku. Nespočívá ve skutečném poskytnutí nebo přijetí budoucího (depozita) za pevně sjednaných podmínek. Je to smluvní ujednání dvou stran o výměně dvou částek finančních prostředků, z nichž jedna je známá a u druhé částky je znám jen předpis potřebný na výpočet. Jedná se o vzájemné započtení obou plateb, podkladové nástroje se mezi sebou nepřesouvají, obchod je sjednaný v jedné měně, dochází jen k poskytnutí úrokového rozdílu mezi pevně sjednanou úrokovou sazbou ve FRA a skutečnou výší tržní úrokové sazby. Je druh úrokového derivátu, který je sjednáván jako nestandardizovaný kontrakt na mimoburzovním trhu. To znamená, že partneři nej (cs)
- Un forward rate agreement ou FRA (en français, accord à taux futur ou ATF) est un produit dérivé utilisé sur le marché monétaire. Il s'agit d'un contrat forward, négocié de gré à gré entre deux contreparties et dont l'objectif est la fixation dès aujourd'hui d'un taux in fine de référence convenu sur un principal donné, pendant une période future spécifiée. Ce taux est calculé et publié par une tierce partie, qui ne sera connu qu'à une date future. (fr)
- In finanza, si definisce Forward Rate Agreement, o più semplicemente "FRA", quell'accordo che due soggetti stipulano in base al quale si trasferiscono reciprocamente dei flussi d'interessi correlati a cifre nominali mai effettivamente scambiate durante il rapporto. Infatti il rapporto viene risolto attraverso la via differenziale tra gli stessi. Sono degli strumenti finanziari derivati come gli swaps e futures così come da definizione e regolamentazione giuridica del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 del TUF, art.1 comma 3. (it)
- Een FRA of Forward Rate Agreement is een geldmarktderivaat. Het is een term uit de wereld van de financiële handel voor een transactie die ingezet wordt om rentekosten of renteopbrengsten te fixeren. In wezen komt de FRA erop neer dat twee partijen met elkaar afspreken wat een bepaald type rente over een bepaalde tijd zal zijn. Het is een instrument om de rente over toekomstige opnames of uitzettingen op een bepaald moment te fixeren. De koper profiteert van een stijging van de rente in de toekomst en lijdt een nadeel bij een daling van de rente. (nl)
- Forward rate agreement (FRA) – transakcja pochodna, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu. W kontrakcie FRA wyróżnia się dwie strony transakcji: W kontrakcie FRA występuje: (pl)
- Соглашение о будущей процентной ставке (FRA; англ. Forward rate agreement) — производный финансовый инструмент, внебиржевая сделка, согласно которой одна сторона условно занимает у второй стороны сумму под определённую процентную ставку на оговорённый срок. Участники соглашения обязуются провести на дату исполнения (settlement day) компенсационные выплаты в случае отличия текущего значения заранее оговорённой процентной ставки от значения указанной ставки-ориентира, указанной при заключении (например, LIBOR). Схема расчёта компенсации P для заёмщика: , где: (ru)
|
| dcterms:subject
| |
| Wikipage page ID
| |
| Wikipage revision ID
| |
| Link from a Wikipage to another Wikipage
| |
| Link from a Wikipage to an external page
| |
| sameAs
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| has abstract
| - Forward rate agreement (FRA) je finanční instrument, který umožňuje zajistit pro určité období v budoucnosti fixní úrokovou sazbu pro určitý závazek či pohledávku. Nespočívá ve skutečném poskytnutí nebo přijetí budoucího (depozita) za pevně sjednaných podmínek. Je to smluvní ujednání dvou stran o výměně dvou částek finančních prostředků, z nichž jedna je známá a u druhé částky je znám jen předpis potřebný na výpočet. Jedná se o vzájemné započtení obou plateb, podkladové nástroje se mezi sebou nepřesouvají, obchod je sjednaný v jedné měně, dochází jen k poskytnutí úrokového rozdílu mezi pevně sjednanou úrokovou sazbou ve FRA a skutečnou výší tržní úrokové sazby. Je druh úrokového derivátu, který je sjednáván jako nestandardizovaný kontrakt na mimoburzovním trhu. To znamená, že partneři nejsou limitování nařízeními burzy a mohou si podmínky obchodu sjednat individuálně. (cs)
- Forward Rate Agreement (deutsch „Zinstermingeschäft“; Abkürzung: FRA) ist der Anglizismus für ein Zinsderivat, durch das zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses ein erst künftig geltender Zinssatz – unabhängig vom dann geltenden Marktzins – gesichert werden kann. (de)
- In finance, a forward rate agreement (FRA) is an interest rate derivative (IRD). In particular it is a linear IRD with strong associations with interest rate swaps (IRSs). (en)
- Un forward rate agreement ou FRA (en français, accord à taux futur ou ATF) est un produit dérivé utilisé sur le marché monétaire. Il s'agit d'un contrat forward, négocié de gré à gré entre deux contreparties et dont l'objectif est la fixation dès aujourd'hui d'un taux in fine de référence convenu sur un principal donné, pendant une période future spécifiée. Ce taux est calculé et publié par une tierce partie, qui ne sera connu qu'à une date future. Négocié sur le marché OTC (over the counter), c'est-à-dire de gré à gré, ce type de contrat prend fréquemment dans la pratique le taux Libor pour hypothèse. (fr)
- In finanza, si definisce Forward Rate Agreement, o più semplicemente "FRA", quell'accordo che due soggetti stipulano in base al quale si trasferiscono reciprocamente dei flussi d'interessi correlati a cifre nominali mai effettivamente scambiate durante il rapporto. Infatti il rapporto viene risolto attraverso la via differenziale tra gli stessi. Sono degli strumenti finanziari derivati come gli swaps e futures così come da definizione e regolamentazione giuridica del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 del TUF, art.1 comma 3. Il soggetto che acquista un FRA, è tenuto, alla data di regolamento, a versare alla controparte una percentuale, preventivamente fissata alla data di stipulazione del contratto, del valore nominale, contro il pagamento della somma risultante dalla moltiplicazione di un secondo tasso variabile (spesso LIBOR o EURIBOR) e della medesima cifra nominale.Viceversa, chi vende un FRA riceverà la somma prefissata, e verserà la somma ottenuta con il tasso variabile. Effettivamente, il flusso monetario che si verifica, è la differenza tra i due tassi. (it)
- Een FRA of Forward Rate Agreement is een geldmarktderivaat. Het is een term uit de wereld van de financiële handel voor een transactie die ingezet wordt om rentekosten of renteopbrengsten te fixeren. In wezen komt de FRA erop neer dat twee partijen met elkaar afspreken wat een bepaald type rente over een bepaalde tijd zal zijn. Het is een instrument om de rente over toekomstige opnames of uitzettingen op een bepaald moment te fixeren. De koper profiteert van een stijging van de rente in de toekomst en lijdt een nadeel bij een daling van de rente. Bijvoorbeeld: de twee partijen spreken af dat over vijf maanden de 6-maands Euribor op 2,25% staat. Partij 1 verwacht dat het iets hoger zal zijn, partij 2 verwacht dat het iets lager zal zijn. De FRA houdt in dat wanneer het moment daar is en de 6-maands Euribor op 2,20% staat, dat dan partij 1 aan partij 2 het verschil betaalt. Omgekeerd geldt, dat partij 2 aan partij 1 betaalt wanneer de rente hoger is dan 2,25%. Van wezenlijk belang in de FRA is dus de renteverwachting: wat verwacht iedere partij dat de rente over x maanden doet. Hierbij moet wel duidelijk zijn wat er met "de rente" bedoeld wordt. Dit zal in het FRA contract vastgelegd zijn, meestal zullen in het Euro-gebied hiervoor de Euribor-rentes als referentierente gehanteerd worden. (nl)
- Forward rate agreement (FRA) – transakcja pochodna, w ramach której dwaj kontrahenci ustalają wysokość stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości dla określonej kwoty wyrażonej w walucie transakcji dla z góry ustalonego okresu. W kontrakcie FRA wyróżnia się dwie strony transakcji: 1.
* pozycja długa (ang. long position – FRA buyer) otrzymuje przepływ determinowany przez stawkę referencyjną ustaloną w dniu wygaśnięcia kontraktu, w zamian za stawkę stałą kontraktu (co niekiedy, w celu uniknięcia popełnienia błędu, bywa zapisywane jako: RECEIVE floating and PAY fixed), 2.
* pozycja krótka (ang. short position – FRA seller) otrzymuje przepływ stały (którego wysokość w rzeczywistości jest ustalona w dniu zawarcia transakcji) w zamian za stawkę referencyjną (RECEIVE fixed and PAY floating). W kontrakcie FRA występuje:
* data zawarcia transakcji (ang. transaction date),
* data ustalenia (zafixowania) stawki referencyjnej (ang. fixing date),
* data rozpoczęcia okresu odsetkowego obowiązywania stawki referencyjnej (ang. start date) – jest to przeważnie data spot od dnia fixingu stawki,
* data zakończenia okresu odsetkowego obowiązywania stawki referencyjnej (ang. end date). Podczas rozliczania kontraktu nie dochodzi do rzeczywistej wymiany odsetek. W dacie spot od dnia zafixowania stawki dochodzi jedynie do transferu różnicy stóp w odpowiednim kierunku. Z tego powodu, że w rzeczywistości stawka referencyjna jest stawką zerokuponową (wypłata następuje po okresie odsetkowym), to przy rozliczaniu kontraktu FRA dyskontuje się przepływ z end date na start date. (pl)
- Соглашение о будущей процентной ставке (FRA; англ. Forward rate agreement) — производный финансовый инструмент, внебиржевая сделка, согласно которой одна сторона условно занимает у второй стороны сумму под определённую процентную ставку на оговорённый срок. Участники соглашения обязуются провести на дату исполнения (settlement day) компенсационные выплаты в случае отличия текущего значения заранее оговорённой процентной ставки от значения указанной ставки-ориентира, указанной при заключении (например, LIBOR). Если текущая ставка превышает ориентир, заёмщик обязан компенсировать разницу заимодавцу, и наоборот. При заключении FRA маржевые взносы и гарантийное обеспечение организатору торгов не выплачивается, платежами стороны не обмениваются. Расчётный платёж обычно проводится в начале периода действия соглашения. Схема расчёта компенсации P для заёмщика: , где: L — размер базового актива;RK — оговорённая процентная ставка;RM — текущая процентная ставка;T1 — дата начала действия соглашения;T2 — дата окончания действия соглашения. (ru)
- Ett Forward Rate Agreement (förkortat FRA) är en sorts terminskontrakt som bestämmer en ränta som ska betalas eller mottas på en obligation med start ett förutbestämt framtida datum. (sv)
- 遠期利率協議（Forward Rate Agreement），香港譯作利率套戥協議，為遠期合約的一種。在合約開始之先，買賣雙方會定下一（固定）協議利率，然後再根據合約期滿時的（浮動）參照利率由負方支付差額。買方為固定利率支付者，賣方為浮動利率支付者。合約一般都以倫敦同業拆息(LIBOR) 或(EURIBOR) 作為參照利率。 合約期滿之差額計算如下︰利率差距 X 協議本金 X 日數 如參照利率比協議利率為高，賣方需支付買方合約差額。相反，如協議利率比參照利率為高，買方需支付賣方合約差額。 (zh)
|
| gold:hypernym
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| page length (characters) of wiki page
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is Link from a Wikipage to another Wikipage
of | |
| is Wikipage redirect
of | |
| is Wikipage disambiguates
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
![[RDF Data]](/fct/images/sw-rdf-blue.png)
![[cxml]](/fct/images/cxml_doc.png)
![[csv]](/fct/images/csv_doc.png)
![[text]](/fct/images/ntriples_doc.png)
![[turtle]](/fct/images/n3turtle_doc.png)
![[ld+json]](/fct/images/jsonld_doc.png)
![[rdf+json]](/fct/images/json_doc.png)
![[rdf+xml]](/fct/images/xml_doc.png)
![[atom+xml]](/fct/images/atom_doc.png)
![[html]](/fct/images/html_doc.png)